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我试图估计有3个固定效应的模型。一个是客户固定效应,另一个是良好固定效应,第三个是时间固定效应。我是一个新的 plm 软件包,但据我所知,如果我只有两个固定效应(时间和良好)。我会做这样的事情。
fe <- plm(outcome ~ dependent variable + explanatory variable 1 + explanatory variable 2,
data = mydata, index = c("good_id", "time"), model = 'within', effect = "twoways")
但如果我没有2个固定效应,而是3个,我该如何在plm软件包中解决这个问题?
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你可以使用以下方法将第三个固定效应作为一个虚拟变量添加到 factor()
. 例子:
library(plm)
data("Produc", package="plm")
# plm FE model
zz1 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp +
factor(region),
data=Produc, index=c("state","year"), model='within', effect="twoways")
# LSDV model
zz2 <- lm(log(gsp) ~ 0 + log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
+ factor(state) + factor(year) + factor(region),
data=Produc)
summary(zz1)$coe
# Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265 2.629606e-01
# log(pc) 0.168828035 0.027656339 6.104497 1.655450e-09
# log(emp) 0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp -0.004221093 0.001138837 -3.706493 2.256597e-04
summary(zz2)$coe[1:4,]
# Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265 2.629606e-01
# log(pc) 0.168828035 0.027656339 6.104497 1.655450e-09
# log(emp) 0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp -0.004221093 0.001138837 -3.706493 2.256597e-04
产生相同的系数和统计数据。
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谢谢大家的帮助! 其实我自己也找到了另一个解决方案,可能会增加提供的想法。https:/cran.r -project.orgwebpackagesfixestvignettesfixest_walkthrough.html#1_simple_example_using_trade_data。这个软件包允许包含多个固定效应