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在R中的plm包中,有三个固定效应的模型。

我试图估计有3个固定效应的模型。一个是客户固定效应,另一个是良好固定效应,第三个是时间固定效应。我是一个新的 plm 软件包,但据我所知,如果我只有两个固定效应(时间和良好)。我会做这样的事情。

  fe <- plm(outcome ~ dependent variable + explanatory variable 1 + explanatory variable 2, 
            data = mydata, index = c("good_id", "time"), model = 'within', effect = "twoways")

但如果我没有2个固定效应,而是3个,我该如何在plm软件包中解决这个问题?

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你可以使用以下方法将第三个固定效应作为一个虚拟变量添加到 factor(). 例子:

library(plm)
data("Produc", package="plm")

# plm FE model
zz1 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp + 
             factor(region),
          data=Produc, index=c("state","year"), model='within', effect="twoways")

# LSDV model
zz2 <- lm(log(gsp) ~ 0 + log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
         + factor(state) + factor(year) + factor(region),
          data=Produc)

summary(zz1)$coe
#               Estimate  Std. Error   t-value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

summary(zz2)$coe[1:4,]
#               Estimate  Std. Error   t value      Pr(>|t|)
# log(pcap) -0.030176057 0.026936544 -1.120265  2.629606e-01
# log(pc)    0.168828035 0.027656339  6.104497  1.655450e-09
# log(emp)   0.769306196 0.028141794 27.336786 1.275556e-114
# unemp     -0.004221093 0.001138837 -3.706493  2.256597e-04

产生相同的系数和统计数据。

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谢谢大家的帮助! 其实我自己也找到了另一个解决方案,可能会增加提供的想法。https:/cran.r -project.orgwebpackagesfixestvignettesfixest_walkthrough.html#1_simple_example_using_trade_data。这个软件包允许包含多个固定效应